求助excel规划求解投资组合权重

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收藏 2021-05-21

悬赏 30 个论坛币未解决

已知个股的标准差、期望收益率、协方差矩阵和贝塔，怎么用excel规划求解得出投资组合的权重、期望收益率、标准差和贝塔值？就是得到附件里红色部分的结果。本人新手，请求高手帮助，需要操作过程。感谢感谢！

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2021-5-21 21:05:28

这个你最好，使用 EXCEL当中的宏来进行操作，设定不同计算的宏，可以轻松实现解决问题

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2021-5-21 22:22:03

can123321 发表于 2021-5-21 21:05
这个你最好，使用 EXCEL当中的宏来进行操作，设定不同计算的宏，可以轻松实现解决问题

能说的具体一点吗？我是新手不太明白。

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2021-5-22 21:41:31

这个文件里填了公式。具体如何规划求解还要看你需要达到什么目标，比如达到一定收益率，标准差不能超过多少之类的

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