研究的股价崩盘风险需要算负偏态系数 选择了1100多家上市公司 2007-2017年的周度数据

样本量一共五十多万 打算一年年做面板算残差1100家企业52周数据为一次 一共做十年 这种方法可行嘛 但是不会写循环代码 或者还有其他方法 各位能提供个思路嘛

还有个数据处理问题 个股周收益率为被解释变量 周流通加权收益及其滞后和前推项为解释变量 就是每支股票按周来测度 后面的解释变量的数据都是一样 怎么快速用循环快速生成解释变量的所有数值呢（可以实现通过周数匹配 生成所有企业52周的解释变量嘛）