d和i.year有多重共线性问题，导致的不显著。因为你的模型属于多期did，但是你使用的的是两期did。至于怎么解决，要么学习多期did的设置方法，如果坚持使用两期did，加了i.year很容易让d不显著，这个事情就不好解决了。也有很多人是放弃加入时间虚拟变量，以提高显著性，其实做法不对。

个人认为不可以，时间固定效应一般必须要加的，除非你有充足的理由，比如你控制了绝大多数不随个体变动的宏观因素。

在同一个回归中，不能加入两个或两个以上的变量去控制同一个问题。
回到你的问题中，在使用DID模型时，可以有如下两种模型设定：(1) y = treat*time + x1 + x2 + x3; (2) y = treat + time + treat*time + x1 + x2 + x3。
对于第一种，你可以也必须加时间固定效应，即xtreg y treat*time x1 x2 x3 i.year, fe；对于第二种，你不可以加时间固定效应，你的回归模型应该是xtreg y treat time treat*time x1 x2 x3, fe。
原因是，在第二种模型中，你已经放入了time，换句话说，你已经对时间加以控制了。如果你同时加入time和i.year，必然会导致多重共线性问题，因为这两个变量都是在控制时间。

第二个模型中的treat和fe不都是控制个体固定效应吗？也能只选一个吗？ＤＩＤ模型可以不控制年度和行业固定效应吗？即y=treat+post+treat*post+控制变量，但看大多数文章都控制了

您好，请问个体固定效应一定要加吗？