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分位数回归出各分位点系数和均值回归系数关系
楼主
ywh19860616
7104
2
收藏
2011-03-28
假如我取了分位点0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1 。用分位估计得出其系数b1,b2,...,b10,而用OLS回归出来的为a
有没有这样关系,即a一定介于b1-b10之间,即在b1-b10之中,肯定具有大于a的,也肯定存在小于a的??
不解啊,请大家帮忙解答,非常感谢
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沙发
alabala
2012-3-29 11:29:53
建议你画个图一看就明白了,用grqreg命令,选项加入ci ols olsci
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藤椅
sungmoo
2012-3-29 13:58:58
这里先有一个问题:理论上,分位点可以有无穷多个,为什么只看重十分位点?
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