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Stata专版
stata用Johansen协整检验
楼主
liningstata
34030
4
收藏
2011-03-30
vecrank ln_pay ln_invest ln_numbers ln_fdi,lag(1)
Johansen tests for cointegration
Trend: constant Number of obs = 77
Sample: 2 - 78 Lags = 1
-------------------------------------------------------------------------------
5%
maximum trace critical
rank parms LL eigenvalue statistic value
0 4 -309.43981 . 66.8891 47.21
1 11 -288.90637 0.41336 25.8222* 29.68
2 16 -281.7717 0.16916 11.5529 15.41
3 19 -277.39547 0.10745 2.8004 3.76
4 20 -275.99527 0.03572
协整检验通过了吗?
上面是什么意思啊?
谢谢大家了啊!
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全部回复
沙发
liningstata
2011-3-30 15:31:17
. vecrank D.ln_pay D.ln_invest D.ln_numbers D.ln_fdi,lag(1)
Johansen tests for cointegration
Trend: constant Number of obs = 76
Sample: 3 - 78 Lags = 1
-------------------------------------------------------------------------------
5%
maximum trace critical
rank parms LL eigenvalue statistic value
0 4 -424.0214 . 252.6623 47.21
1 11 -376.8179 0.71125 158.2553 29.68
2 16 -348.69499 0.52292 102.0095 15.41
3 19 -322.71858 0.49520 50.0567 3.76
4 20 -297.69024 0.48245
一阶差分后,协整检验的结果是这个!
这个协整通过了吗?有几个协整关系呢?
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藤椅
agoodfish
2015-2-25 00:06:25
好像没通过
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板凳
Libralover
2022-4-18 14:32:46
(1)当 迹统计量(trace statistic)>5%的临界值,则拒绝原假设,认为不存在协整关系;(2)当 迹统计量(trace statistic)<5%的临界值,则无法拒绝原假设,认为存在协整关系
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报纸
赵安豆
2024-6-1 17:18:49
这段代码是在Stata中进行Johansen协整检验。检验的结果显示了不同秩(rank)下的统计量。
在5%的显著性水平下,迹(trace)统计量的临界值为47.21,而计算得到的迹统计量为66.8891,明显大于临界值。
这说明在至少1个协整关系存在的情况下,变量之间存在长期均衡关系。
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