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34030 4
2011-03-30
vecrank  ln_pay ln_invest ln_numbers ln_fdi,lag(1)
                       Johansen tests for cointegration                        
Trend: constant                                         Number of obs =      77
Sample:  2 - 78                                                  Lags =       1
-------------------------------------------------------------------------------
                                                         5%
maximum                                      trace    critical
  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value
    0      4      -309.43981           .     66.8891    47.21
    1      11     -288.90637     0.41336     25.8222*   29.68
    2      16      -281.7717     0.16916     11.5529    15.41
    3      19     -277.39547     0.10745      2.8004     3.76
    4      20     -275.99527     0.03572
协整检验通过了吗?
上面是什么意思啊?
谢谢大家了啊!
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2011-3-30 15:31:17
. vecrank  D.ln_pay D.ln_invest D.ln_numbers D.ln_fdi,lag(1)

                       Johansen tests for cointegration                        
Trend: constant                                         Number of obs =      76
Sample:  3 - 78                                                  Lags =       1
-------------------------------------------------------------------------------
                                                         5%
maximum                                      trace    critical
  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value
    0      4       -424.0214           .    252.6623    47.21
    1      11      -376.8179     0.71125    158.2553    29.68
    2      16     -348.69499     0.52292    102.0095    15.41
    3      19     -322.71858     0.49520     50.0567     3.76
    4      20     -297.69024     0.48245


一阶差分后,协整检验的结果是这个!
这个协整通过了吗?有几个协整关系呢?
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2015-2-25 00:06:25
好像没通过
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2022-4-18 14:32:46
(1)当 迹统计量(trace statistic)>5%的临界值,则拒绝原假设,认为不存在协整关系;(2)当 迹统计量(trace statistic)<5%的临界值,则无法拒绝原假设,认为存在协整关系
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2024-6-1 17:18:49
这段代码是在Stata中进行Johansen协整检验。检验的结果显示了不同秩(rank)下的统计量。

在5%的显著性水平下,迹(trace)统计量的临界值为47.21,而计算得到的迹统计量为66.8891,明显大于临界值。

这说明在至少1个协整关系存在的情况下,变量之间存在长期均衡关系。

此文本由CAIE学术大模型生成,添加下方二维码,优先体验功能试用



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