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VAR
1407 3
2011-03-31
我正在做畢業論文, 題目是stock price and CDS 的關係, 我有 50 間公司的股價和CDS的價錢 (每日的), 我想問我可不可以一次過看他們的關係, 即是我可不可以50 間公司一起做VAR, 而不是做50次VAR?

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2011-4-1 12:28:40
不行啊,必须得做50次的,你可以试试不用eviews,改用其他软件! 1# crazzlam
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2011-4-1 12:29:07
不行啊,必须得做50次的,你可以试试不用eviews,改用其他软件! 1# crazzlam 1# crazzlam
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2011-4-5 23:26:49
谢谢, 我自己看了很多篇也發現一定要做50次!!!

我現在又有新的問題了:

建立VAR之后,想对residual进行autocorrelation test.使用views->residual test ->  Portmanteau autocorrelations test 得到结果如下:
     
Lags Q-Stat     Prob.      Adj Q-Stat Prob. df
     
1     0.002730 NA*        0.002732 NA*      NA*
2     0.060594 NA*        0.060686 NA*      NA*
3     0.150379 NA*        0.150678 NA*      NA*
4     0.364588 NA*        0.365549 NA*      NA*
5     0.514756 NA*        0.516298 NA*      NA*
6     12.09333  0.0167  12.14864  0.0163  4
7     23.54473  0.0027  23.66213  0.0026  8
8     36.84612  0.0002  37.04601  0.0002 12
9     38.59475  0.0012  38.80685  0.0012 16
10   49.79222  0.0002  50.09126  0.0002 20
11   57.88779  0.0001  58.25602  0.0001 24
12   70.07512  0.0000  70.55708  0.0000 28

请问如何解读这个?多大的Prob才能接受H0?是不是它們不是 white noise???
那我該做什么去改進它???
thanks!!!
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