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VAR
楼主
crazzlam
1407
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收藏
2011-03-31
我正在做畢業論文, 題目是stock price and CDS 的關係, 我有 50 間公司的股價和CDS的價錢 (每日的), 我想問我可不可以一次過看他們的關係, 即是我可不可以50 間公司一起做VAR, 而不是做50次VAR?
謝
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沙发
南冰
2011-4-1 12:28:40
不行啊,必须得做50次的,你可以试试不用eviews,改用其他软件!
1#
crazzlam
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藤椅
南冰
2011-4-1 12:29:07
不行啊,必须得做50次的,你可以试试不用eviews,改用其他软件!
1#
crazzlam
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crazzlam
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板凳
crazzlam
2011-4-5 23:26:49
谢谢, 我自己看了很多篇也發現一定要做50次!!!
我現在又有新的問題了:
建立VAR之后,想对residual进行autocorrelation test.使用views->residual test -> Portmanteau autocorrelations test 得到结果如下:
Lags Q-Stat Prob. Adj Q-Stat Prob. df
1 0.002730 NA* 0.002732 NA* NA*
2 0.060594 NA* 0.060686 NA* NA*
3 0.150379 NA* 0.150678 NA* NA*
4 0.364588 NA* 0.365549 NA* NA*
5 0.514756 NA* 0.516298 NA* NA*
6 12.09333 0.0167 12.14864 0.0163 4
7 23.54473 0.0027 23.66213 0.0026 8
8 36.84612 0.0002 37.04601 0.0002 12
9 38.59475 0.0012 38.80685 0.0012 16
10 49.79222 0.0002 50.09126 0.0002 20
11 57.88779 0.0001 58.25602 0.0001 24
12 70.07512 0.0000 70.55708 0.0000 28
请问如何解读这个?多大的Prob才能接受H0?是不是它們不是 white noise???
那我該做什么去改進它???
thanks!!!
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