很多论文使用事件研究法研究个股公告的市场反应，会计算出个股事件窗内的异常报酬率AR和累积异常报酬率CAR，并使用spss对单样本t检验过程来检验AR、CAR是否显著不为0，最后会得出类似的表：

事件窗	CAR值	T检验
（-3,0）	xxx	xxx**
（-2,0）	xxx	xxx
（-1,0）	xxx	xxx

对于这一步骤，我不是很明白就是t值怎么算出来的，而那些在1%、5%、10%水平上显著又是怎么看出来的？那些论文也没有讲出来，我也不是很清楚。有谁能详细说明一下，或者哪本书上有详细说明的？希望大家能够告诉我！！！