请问各位高手，如何用已知的一年期每日的stock indices contracts both in the cash and futures market来计算hedge ratio.
题目的第一问是做两个独立变量的Uint root test 和它们的 Cointergration test.
后面的两问就是
Estimate the hedge ratio using a bivariate regression equation.

Estimate the hedge ratio using an error correction model.

阿三老师根本就没有讲过只是发下来几篇相关论文让看，希望国内高手能帮忙指导下，不胜感激！