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2021-08-03
求问大神们,当自变量是不随时间变化的分类变量时,是不是回归就不能用xtreg,fe呢?看b站解释说做固定效应时,fe会自动差分掉不随时间变化的变量比如,i.industry;i.state

我的自变量是企业家名字命名name=0/1;因变量是出口额export ;固定时间行业之后每次自变量都会被omit (命令  xtreg export name sca rdrate i.year ,fe r)但是用 reg 就没事
(命令  reg export name sca rdrate i.ind i.year ,r)

是不是说明我只能用reg呀,但是没有fe怎么做豪斯曼检验呢?没有豪斯曼就不能确定我需要用固定效应呀?


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2021-8-3 21:41:17
1. 是不是0-1变量不重要,关键在于是否随时间变化。用reg还是xtreg命令也不重要,关键在于是否控制个体固定效应。如果主要解释变量不随时间变化,控制个体固定效应显然是不行的,因为会出现完全共线性;
2. 对于模型的选择,无需做豪斯曼检验,直接使用固定效应模型即可(退一步讲,哪怕豪斯曼检验倾向随机效应,依然应该采用固定效应)。当然,此处由于无法控制个体固定效应,那么可以考虑控制更高层面的固定效应(例如行业、地区等)。
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2021-8-13 11:22:37
Sea.Zeng 发表于 2021-8-3 21:41
1. 是不是0-1变量不重要,关键在于是否随时间变化。用reg还是xtreg命令也不重要,关键在于是否控制个体固定 ...
谢谢大佬讲解!
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