用Eviews5.0做出来的年度数据特别好，但换成季度数据后DW值就很低了

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收藏 2011-04-06

用25年的年度数据做多元线性回归，各项指标都很好R方99%，但由于年度数据样本少，改用季度数据后DW值就很低了，其他值都很好，是什么原因呢？可以忽略么？不可以的话怎么改进？试过加入AR（1），虽然DW值变好了，t统计量就通不过了！！！谢谢各位了

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fdzhangxue

2011-4-6 13:06:53

自己顶一个，谢谢各位高手

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happy-boy

2011-4-6 13:28:20

首先，年度数据的拟合很好，很大程度上是因为变量之间存在着共同的时间趋势引起的，楼主可以在年度数据的回归方程中加入时间变量t来看一下；
其次，对于季度数据，一般公布的数据是除季节趋势后的数据，如果没有，楼主可以除季节趋势后在回归；
最后，对于时间序列数据，最好首先对变量进行平稳性检验。
希望对楼主能有帮助！

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fdzhangxue

2011-4-6 16:23:31

宏观经济数据需要剔除季节趋势吗？而且是期末时点值不是流量，谢谢啊我不太懂，看到以往文献用年度数据跟我做出来的差不多，但是好像没有人用季度做过，我又觉得年度数据样本太少了

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