同其他外部命令一样，您可以按照个人需要来设置独一无二的winsor2命令，winsor2的标准格式如下：

Winsor2 varlist [if] [in], [suffix(string) replace trim cuts(# #) by(groupvar) label ]

// suffix(string): 对缩尾后的变量名加后缀，否则默认为_w / _tr;

// trim: 修剪处理，将高于或低于指定分位数的离群值设定为缺失值；

// cuts: 选择分位数，否则默认为1%双侧缩尾处理；

// by: 分组；

// label: 设定标签；

// 您可以根据个人需要选择是否添加后缀条件，如无需要，直接按示例简单使用winsor2即可。

ssc install winsor2, replace

// 使用前需自行下载winsor2外部命令。

根据阅读文献和个人实证经验，发现在实证文章中最常用到1%水平上下的缩尾处理，或者指定分位数上的缩尾处理，都可以用以下最常用到的四种简单缩尾方式实现：

Winsor2 x1 x2

// 不加option，生成_w缩尾后变量；这是最简洁的一条winsor2命令，默认1%上下水平的缩尾处理，可以同时保留x1 x2原始值和x1_w x2_w缩尾值。

Winsor2 x1 x2, cuts(1 99) replace

// 进行上下1%缩尾处理，覆盖原始值；在上一条命令中加入指定分位数和replace，此时的x1 x2是缩尾之后的取值，覆盖了原始值，即用99分位数替代高于99分位数的异常值，用1分位数替代低于1分位数的异常值。

Winsor2 x1 x2, cuts(0 99) replace

// 仅对99%分位数以上缩尾处理，将异常值用指定分位数取值替代，覆盖原始值。此处和上述命令的不同点在于分位数的设置不同，cuts(a b)中的a b可以自定义设置，既可以单侧分位数缩尾，又可以双侧分位数缩尾，若换成上下5%分位数缩尾处理，只需写成cuts(5 95)即可，以此类推。

Winsor2 x1 x2, replace cuts(1 99) trim

// 进行上下1%修剪处理；此处trim和上述命令中的replace的不同在于，replace直接覆盖原始值，将异常值用指定分位数的取值替代，trim将指定分位数之外的异常值剔除，形成缺失值，样本量大的情况下更加适用trim命令，在使用trim命令后，缩尾后的变量存在缺失值，继续将缺失值剔除即可。

drop if x1==.|x2==.

// 剔除x1 x2中的缺失值。

文字来源：驰悟公众号

之前在经管之家搜缩尾处理，看得有点一知半解，然后就去公众号搜了。

看到了一篇讲的比较清楚的缩尾处理想分享给大家，如有侵权等行为，请私聊我立马删掉。