R做面板时的几个问题请教版主

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收藏 2011-04-07

看到版主大人很是认真负责，关于面板数据回归方面有几个问题想请教版主？

1、在plm命令中最后有个further argument选项，请问可以包含哪些命令？比如可不可以加一些稳健性估计量选项等等。

2、如果存在异方差的情况下，怎么样在plm命令下添加选项以消除这些影响呢？比如如何采用怀特估计量或者bootstrap方式，当然如果有其他的命令代替也行。

3、如果存在组间相关也就是截面相关的时候该怎么处理？

4、如果存在序列相关，又该怎么处理？

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kk22boy

2011-4-7 16:05:46

请问，
## robust significance test, cluster by group
## (robust vs. serial correlation)
coeftest(zz, vcov=vcovHC)
这个是不是考虑了时间序列相关结果呀？

## idem, cluster by time period
## (robust vs. cross-sectional correlation)
coeftest(zz, vcov=function(x) vcovHC(x, method="arellano",
type="HC1", cluster="group"))
这个是不是考虑了截面相关的回归结果呀？

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ltx5151

2011-4-8 12:20:00

呃，小弟平时做的东西跟面板数据交集很少，没有在R中使用过，实在帮不上忙。还是请其他其他极为版主大哥回答吧。

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kk22boy

2011-4-9 12:06:12

呵呵，总算有个兄弟回复了，看见了点希望

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