coofy21cn 发表于 2013-3-10 10:21
修正模型中要加变量的滞后项。

haonan0104 发表于 2013-4-6 18:39
那如果误差修正项系数此时为正数量怎么办？

coofy21cn 发表于 2013-4-6 18:44
要做ecm，第一，要使协整的残差不相关，2.用协整不相关的残差作为ecm的误差修正项加入模型进行估计。在ec ...

haonan0104 发表于 2013-4-6 19:24
如果残差存在自相关，那误差修正模型中加入d(y) c d(x) d(-1) e(-1)，对吗？那才是误差修正系数为正了怎么 ...

coofy21cn 发表于 2013-4-6 20:50
在协整过程中，若残差相关，可以用AR（）法进行重新估计，直至残差不相关。

haonan0104 发表于 2013-4-6 20:58
那如果加入了AR(1)就不存在相关了，这时怎么写方程式啊，对于AR(1)
这一项，直接写吗？在做误差修正模型 ...