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金融学(理论版)
事件研究中异常值的方差是怎样推导的?
楼主
ZZ1119
1987
3
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2021-08-23
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15
个论坛币
未解决
事件研究中需要计算异常值的方差,为什么我算出来的是减号而不是加号呢?哪位大神知道这一步是怎么推出来的啊?求指导!非常感谢!
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沙发
v2abgundam
2021-9-17 04:22:45
您最好列一下自己是怎么算的,查查定义和基本公式
方差在本质上是实际值与期望值(平均值)之间残差的平方和
它是要把每个残差(无论正负)都取平方,然后相加,最后除以样本量
因为取平方,您不可能得出负值来
(不知道您研究的是什么体系,但正常研究中残差绝不可能出现虚数)
至少从您陈述来看,您似乎是没搞清方差的定义,没有取平方
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藤椅
jilianyan4
2021-9-17 21:58:31
不太了解这一块,对不住了。
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板凳
gayunt
2021-10-8 20:42:29
能具体交代下问题的背景吗?
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