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系统GMM的逐步回归或分组回归，工具变量滞后期是否可以改变？

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收藏 2021-08-28

我先用被解释变量的t-1期和核心解释变量对被解释变量进行回归，工具变量分别是被解释变量的滞后2-5期以及核心解释变量的滞后1-3期，并且通过了AR和HANSEN检验。但引入控制变量以后，原有的解释变量的工具变量就不能通过AR和HANSEN检验了，将工具变量的滞后期改变以后又能通过这两个检验，请问大家这样做可以吗，是否可以允许工具变量的滞后期有所改变？还是说工具变量的滞后期要保持一致？
另外，在逐步回归和分组回归中，是否可以根据各自的检验结果，将解释变量设置为前定变量或外生变量（例如，在总体回归中将某个变量设置成前定变量，在分组回归中，将其设置为外生变量）？

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2021-8-28 14:34:06

应该是要保持一致的，因为滞后之后的这个能不能视为IV就不好说了，（本身滞后变量做IV就不是很稳健）

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2021-8-28 16:02:14

wdlbcj 发表于 2021-8-28 14:34
应该是要保持一致的，因为滞后之后的这个能不能视为IV就不好说了，（本身滞后变量做IV就不是很稳健）

谢谢，但是感觉用从头到尾用解释变量的固定的滞后期做工具变量还能始终通过检验，概率跟中彩票有得一拼了。

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2022-5-4 01:29:43

15685709609 发表于 2021-8-28 16:02
谢谢，但是感觉用从头到尾用解释变量的固定的滞后期做工具变量还能始终通过检验，概率跟中彩票有得一拼了 ...

你说的太对了…请问你最后是怎么做的呢？我的看法就是控制变量肯定是要保持一致的，滞后期数本质上其实是改变工具变量选择，理论上也应该一致，但是确实太难了，大部分要显著的情况下，检验还得保持数值区间…

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2022-11-11 15:08:37

chqh531 发表于 2022-5-4 01:29
你说的太对了…请问你最后是怎么做的呢？我的看法就是控制变量肯定是要保持一致的，滞后期数本质上其实是 ...

同问

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