面板数据为38家银行11年的数据，我在进行回归时发现豪斯曼检验结果为零，显示我用随机效应和固定效应回归的系数一样，但是我单独回归时是不一样的，用了连玉君老师说的修正豪斯曼检验结果还是这样，这是什么原因呢？代码结果如下：
xtreg RWARATIO FINTECH LOGGDP LOGM2 ROA DPR CIR CAR LOGASSET,re


Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        418
Group variable: banks                           Number of groups  =         38


R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.3606                                         min =         11
     between = 0.3170                                         avg =       11.0
     overall = 0.3357                                         max =         11


                                                Wald chi2(8)      =     225.62
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000


------------------------------------------------------------------------------
    RWARATIO |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
     FINTECH |   4.631615   1.044965     4.43   0.000     2.583521    6.679709
      LOGGDP |   22.69639   26.53388     0.86   0.392    -29.30906    74.70183
       LOGM2 |  -10.86699   23.39898    -0.46   0.642    -56.72815    34.99417
         ROA |   6.008272   1.599615     3.76   0.000     2.873085    9.143459
         DPR |   .2632869   .0302446     8.71   0.000     .2040086    .3225651
         CIR |  -.0222755   .0810162    -0.27   0.783    -.1810644    .1365134
         CAR |  -.4948777   .1222759    -4.05   0.000     -.734534   -.2552214
    LOGASSET |  -2.609663   .8681066    -3.01   0.003     -4.31112    -.908205
       _cons |  -2.539543   25.25365    -0.10   0.920    -52.03579    46.95671
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  3.7115497
     sigma_e |  4.2682227
         rho |  .43057733   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------


. esti store re


. xtreg RWARATIO FINTECH LOGGDP LOGM2 ROA DPR CIR CAR LOGASSET,fe


Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        418
Group variable: banks                           Number of groups  =         38


R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.3711                                         min =         11
     between = 0.0332                                         avg =       11.0
     overall = 0.0868                                         max =         11


                                                F(8,372)          =      27.43
corr(u_i, Xb)  = -0.6999                        Prob > F          =     0.0000


------------------------------------------------------------------------------
    RWARATIO |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
     FINTECH |    4.33474   1.036846     4.18   0.000     2.295927    6.373553
      LOGGDP |   32.07893   26.26679     1.22   0.223    -19.57107    83.72893
       LOGM2 |    -8.9939   23.52418    -0.38   0.702    -55.25095    37.26315
         ROA |   4.206165   1.692855     2.48   0.013     .8773994    7.534931
         DPR |   .2252608    .033857     6.65   0.000     .1586857    .2918358
         CIR |    -.16203   .0904353    -1.79   0.074    -.3398584    .0157985
         CAR |  -.6533295   .1316505    -4.96   0.000     -.912202   -.3944571
    LOGASSET |  -10.73029   3.636778    -2.95   0.003    -17.88151   -3.579067
       _cons |   39.03962   29.52025     1.32   0.187    -19.00785     97.0871
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  7.8473731
     sigma_e |  4.2682227
         rho |  .77170482   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(37, 372) = 10.01                    Prob > F = 0.0000


. hausman fe


Note: the rank of the differenced variance matrix (0) does not equal the number of coefficients being tested (8); be sure this is what you expect, or there may be problems computing the test.  Examine
        the output of your estimators for anything unexpected and possibly consider scaling your variables so that the coefficients are on a similar scale.


                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe           .          Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
     FINTECH |     4.33474      4.33474               0               0
      LOGGDP |    32.07893     32.07893               0               0
       LOGM2 |     -8.9939      -8.9939               0               0
         ROA |    4.206165     4.206165               0               0
         DPR |    .2252608     .2252608               0               0
         CIR |     -.16203      -.16203               0               0
         CAR |   -.6533295    -.6533295               0               0
    LOGASSET |   -10.73029    -10.73029               0               0
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg


    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic


                  chi2(0) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =        0.00
                Prob>chi2 =           .
                (V_b-V_B is not positive definite)