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2021-09-07
生成的相关系数怎么加入为每个变量赋值,再回归呢?命令怎么写呢?求大佬帮助
这是参考文献的做法:
“工具变量要求与核心解释变量相关,但不会对被解释变量产生直接影响。本文借鉴 Nunn和 Trefler(2010)及 Aghion 等(2015)处理内生性的做法,分别计算ZF补贴与收入法衡量的财政分权变量之间的相关系数(Corr_SR)、税收减免与收入法衡量的财政分权变量之间的相关系数(Corr_TR),并以其作为工具变量替换(9)式中对应的交互项变量。在对模型进行估计之前,我们采用 Davidson-Mackinnon 发展的方法对模型进行内生性检验。原假设为采用 OLS 和工具变量方法进行估计的系数不存在系统性的差异,如果在 5% 的显著性水平下拒绝原假设,则表明模型可能存在内生性问题。”

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