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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2006-09-05
本人刚刚学习用Eviews5.0建个模型,但是建立模型方式上有些问题请问大家:
Estimation method的这些选项中一般选择哪几项呢?
Fix and Radom
Cross seti : None; Fixed; Random
      Period:  None; Fixed; Random
Weights: No weights; Cross-section weihts; cross-section SUR; Period weights; Period SUR
Balance Sample一般是否选择呢?
谢谢讲解!!
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2006-10-4 21:02:00

Dependent Variable(相依变量)选择窗:用于填写被解释变量。

Sample(样本范围)选择窗:用于填写样本区间。

Balanced Sample(平衡样本)选择块:点击挑勾后表示用平衡数据估计。

Common coefficients(系数相同)选择窗:用于填写对于不同横截面斜率(回归系数)相同的解释变量和虚拟变量。

Cross section specific coefficients(截面系数不同)选择窗:用于填写对于不同横截面斜率(回归系数)不同的解释变量。

Intercept(截距项)选择窗:从中可以选None(不要截距项)、Common(同一截距项)、Fixed effects(个体不同截距项不同)、Random effects(随机效应截距项)。

Weighting(权数)选择窗:从中可以选No weighting(等权估计)、Cross section weights(按截面取权数)、SUR(似不相关回归)、iterate to convergence(迭代至收敛)。“等权估计”的方法是所有的观测值都给以相等的权数;“按截面取权数”的方法是以横截面模型残差的方差为权数,属于广义最小二乘法估计。“似不相关回归”的方法是利用横截面模型残差的协方差进行广义最小二乘法估计,该法将自动修正横截面中出现的异方差和短期自相关;“迭代至收敛”方法当选择广义最小二乘法估计时,点击此键将保证参数估计一直到收敛为止。在Options对话框中可以给出收敛准则和最大迭代次数。

EViwes可以估计固定效应模型(包括个体固定效应模型、时点固定效应模型和时点个体固定效应模型3种)、随机效应模型、带有AR(1)参数的模型、截面不同回归系数也不同的面板数据模型。

EViwes可以选择普通最小二乘法、加权最小二乘法(以截面模型的方差为权)、似不相关回归法估计模型参数。

可以在Common coefficients选择窗和Cross section specific coefficients选择窗中填入AR(1)项。如果把AR(1)项填在Common coefficients选择窗中相当于假设模型有相同的自回归误差项,如果把AR(1)项填在Cross section specific coefficients选择窗中相当于假设模型有

不同的自回归误差项。注意:如果把解释变量填入Cross section specific coefficients选择窗中,将会得到很多的回归参数。

估计过程中的缺省方法是等权(No weighting)估计。还可以选择Cross section weights(按截面取权数)和SUR(似不相关回归)。
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2009-12-16 00:02:44
谢谢楼上的,受益匪浅
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2010-5-17 11:21:35
受益匪浅
谢谢
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2010-12-6 10:54:45
又受教了
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2011-1-5 16:09:34
受教了,谢谢!
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