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            【题 名】： Detecting parameter shift in GARCH models
            【作 者】： Chia-Shang James Chu
            【期刊、会议、单位名称】：Econometric Reviews
            【年, 卷(期), 起止页码】：Volume 14,Issue 2,1995, Pages 241 - 266
            【全文链接】：http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all?content=10.1080/07474939508800318