最近看到有些涉及到极端风险、尾部风险的论文提到使用如下几个模型：

MVMQ-CAViaR模型
CoVaR模型
copula-CoVaR模型
delta CoVaR模型


我也想在自己的研究中尝试使用一些。因此有偿求助以上模型的源代码，并且给与适当的指点和讲解，同时简单讲解一下这些模型的区别和使用场景。此外，还有上行和下行风险的代码如果有也十分需要。感谢！