高铁梅课件当中SVAR例子的问题过渡识别了

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收藏 2011-04-13

里面用的一个例子，使用A，B型转换，最后的结果over identify了：
请看附件，多指定了2个参数，有谁知道原因吗？

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2011-5-3 19:56:46

这个问题EVIEWS没办法解决

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2012-5-12 19:04:58

这是三个变量的AB型SVAR模型，应该施加12个约束条件，而作者对A的对角线元素设为1，等于3个约束条件，B设为单位矩阵，等于施加9个约束条件，加起来已经是12个条件。但作者在后面的处理中，又对A矩阵中的另外两个元素施加约束；导致过度识别，增加了两个约束条件；我是这么想的，不知道是否正确

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2012-12-27 22:25:00

我也发现这个问题了,纠结了好久

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2022-12-31 10:59:22

这是根据实际经济含义设置的约束吧，over identification也不是一定不行的

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