样本估计量抽样分布模拟(R)

[url=]样本估计量抽样分布模拟(R)[/url][url=]1 、OLS估计量分布[/url][url=]2 R语言实现[/url]                                                                                            1 、OLS估计量分布

对于线性回归方程

利用普通最小二乘法(OLS）估计上述方程参数使的假定(之一)是扰动项​必须满足正态分布，这样才能保证估计量也服从正态分布。当扰动项服从正态分布，如果自变量是确定性的，那么被解释变量也服从正态分布。根据OLS估计量的线性性性质

其中常数列​一定满足​,​。当样本估计量抽样分布知晓后，就可以进行推断统计，包括假设检验和区间估计等。下面通过R语言进行模拟这一过程。

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2 R语言实现

数据模拟

残差与被解释变量的经验分布如下图

接下来进行样本抽取(简单随机抽样,抽取一次，样本容量为500)

现在抽取10000次，样本容量为500

各个参数的经验分布如下图：