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(紧急求助)两步系统GMM 时间分段虚拟变量问题结果omitted

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收藏 2011-04-15

请教各位，用STATA实现两步系统GMM分地区（东、中、西）的估计，东部包括11个省份，中部8个，西部10个，样本区间为1979-2008，时间分段，分成了三段1979-1991,1992-1998,1999-2008，加入的是时间虚拟变量，可是在进行分地区估计时，东部地区时间虚拟变量都有系数，而中部只有一个虚拟变量有系数，另一个显示omitted，西部则两个虚拟变量都没有，显示omitted，请问这是为什么啊？如何解决这种情况呢？谢谢各位！

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2011-4-15 20:30:12

自己顶顶，谢谢各位啊，实在是不知道到底怎么处理了，也不清楚问题是在哪里的。很郁闷！

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2011-4-15 23:13:21

也要用到systemGMM，学习

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2011-4-16 10:09:14

期待高手来回答啊！！

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2011-4-17 14:32:33

我自己顶。多谢帮忙。

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2011-4-17 15:36:17

存在多重共线性，stata自动处理omitted掉了

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2011-4-17 22:10:19

陌上秋草发表于 2011-4-17 15:36
存在多重共线性，stata自动处理omitted掉了

但是同样相同的方法，东部为什么就不存在呢？所有的步骤完全一模一样，只有中部和西部出现这样的情况。我的虚拟变量是三个，方程中我本来就只放了两个虚拟变量，多重共线性是因为三个虚拟变量同时放入回归方程，而自动处理掉了一个。另外，回归后中部是一个omitted，西部是两个都omitted。这是为什么呢？

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2011-4-17 22:54:57

7# doudou_165
高手来回答一下吧

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2011-4-18 19:23:40

求高手来解答啊！！多谢！！

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2011-4-20 08:23:40

自己顶。。看了些书还是没有找到答案。。

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2011-4-21 14:53:44

怎么没有人来帮帮忙呢？

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2011-9-16 13:20:33

同问，请高人务必指点，谢谢

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2011-10-22 17:47:12

期待高手出现，同样学习中

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2011-10-22 19:33:24

动态面板系统GMM需要大N小T 你个体10 时间30 肯定有问题这种小N大T的应该用xtlsdvc

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2012-4-29 22:21:59

有个问题，想请教一下楼主。二阶段系统GMM存在严重的向下的偏误，您在做两步系统GMM的时候是如何解释的呢？为什么没有用一步系统GMM？或者说二步系统GMM的有点是什么？

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2013-11-19 18:44:35

是不是数据量太少，而变量加工具变量太多了。

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2014-11-25 10:09:41

陌上秋草发表于 2011-4-17 22:54
7# doudou_165
高手来回答一下吧

麻烦问一下怎么解决的这个问题啊？我也遇到这个问题了。

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宅近青山同谢脁

2018-8-28 15:47:23

想问被 omitted时间虚拟变量后，结果还能使用吗？

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天天开心1544

2018-8-28 17:43:18

直接把样本按时间分在回归呢

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2024-3-28 16:21:14

doudou_165 发表于 2011-4-20 08:23
自己顶。。看了些书还是没有找到答案。。

请问你解决了吗？

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