在garchFir函数中如何给参数加上约束

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收藏 2011-04-15

比如我想估计一个AR(2)-GARCH(1,1)模型，由于ar1不显著，想在参数估计的时候加上约束ar1=0,那么如何在函数中定义约束呢
如下指令中，如何修改，加上约束
garchFit(formula =~arma(2,0)+garch(1,1),data=ibm,trace=F)

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beatuxlee

2011-4-17 11:28:42

library(fGarch)
library(dynlm)
x <- arima.sim(n=264,list(ar=c(0,0.8)))
out <- dynlm(x~L(x,2))
y <- residuals(out)
res <- garchFit(formula=~garch(1,1),data=y)

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yushawkenn1

2011-5-6 08:05:02

many thanks

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