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2011-04-16
QQ截图未命名.png 下列时间序列做单位根检验,自相关如图所示。
1995 114.7
1996 125.826
1997 128.468
1998 131.808
1999 132.995
2000 127.675
2001 122.568
2002 116.072
2003 109.688
2004 105.958
2005 101.19
2006 99.47
2007 99.569
2008 103.552

现分三次进行单位根检验,结果如下:
(1)选择趋势项和位移项时:  
Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4)   
   
          t-Statistic   Prob.*
   
ADF   -1.769198  0.6504
Test critical values: 1% level  -5.124875 ; 5% level  -3.933364 ; 10% level  -3.420030
(2)选择位移项,
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4)   
   
            t-Statistic   Prob.*
   
ADF   -4.769494    0.0051
Test critical values: 1% level  -4.297073 ; 5% level  -3.212696; 10% level  -2.747676
MacKinnon* (1996) one-sided p-values.   
(3)都不选
Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4)   
   t-Statistic   Prob.*
   ADF:-0.086955  0.6267
Test critical values: 1% level  -2.847250 ; 5% level  -1.988198 ; 10% level  -1.600140
   
讨论:(1)滞后期的选择是否合理?(2)是否接受原序列不含单位根?
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2011-4-17 09:56:53
么有人呢?
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2011-4-17 10:45:20
你这个结果图不好啊 没有明显的截尾现象  所以不好定 非要的话 给个3 也行
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2011-6-8 21:08:20
差分就可以
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2011-6-8 21:35:36
自相关没有明显的截尾现象啊
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