计量经济学已经成为经济研究中的显学。目前，在国际上，90%的经济管理类学术论文采用定量或者数理分析方法；在国内，《经济研究》
《金融研究》等国内重量级的刊物上发表的论文，也大多应用了计量经济学方法，越来越多的核心刊物正在加入这个队伍。在政策研究上，量化研究的重要性与日俱增，政府部门越来越多地借助定量依据来管理公共事务。在这种背景下，计量经济学方法正在成为经济管理研究的基本工具。
在计量经济学中，时间序列分析有着举足轻重的地位。首先，时间序列分析在计量经济学体系中起着承上启下的作用，它下接入门级的初级计量经济学；上接各种高级计量经济学专题。其次，研究者只有掌握了时间序列分析方法之后，才可以说具备了基本的计量经济学的研究能力，一个具体的表现就是，要在稍微重要一点的刊物发表论文，初级计量经济学是远远不够的，至少得应用时间序列分析方法以及比之更为
“高深”的方法。最后，应用计量经济学的主要目的——预测、政策效应分析、验证理论等，都离不开时间序列分析。时间序列分析 宏观经济数据分析模型。计量经济学 数理分析