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关于ECM和VEC
huazecong
10615 7
2011-04-18
ECM模型是否只能用于两个变量的分析，如果多于两个变量就要用VEC模型。还有，ECM和VEC他们都是结构化模型吗，还是非结构化模型
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雁茗轩
2011-4-18 11:02:33
不清楚诶……
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huazecong
2011-4-18 15:56:59
顶，请知道的同学回答
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huazecong
2011-4-18 16:10:33
还有在其他地方看到ADL-ECM模型，自回归分布滞后的误差修正模型，和ECM是一回事吗
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asdfgh
2011-4-18 19:28:15
ECM模型一般用于两个变量的分析，如果多于两个变量就要用VEC模型。ECM和VEC他们都不是结构化模型，结构化模型用SVAR
至于ADL-ECM模型与ECM是不是一回事，ECM模型是从ADL模型推导过来的，ECM的特征是：因变量是差分变量，表示短期波动，自变量中有自变量的差分项，表示短期波动，还有ecm项，表示长期均衡的影响。
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huazecong
2011-4-19 12:47:00
但是看到一些文章用ECM分析多于两个变量的问题，很疑惑
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