感觉并不好剔除，可以看看尝试考虑各地疫情增长率的情况；以及简单说明你的研究问题来进一步分析

非常感谢您的回答，我是分析包商银行破产对银行业的影响，它是5月破产的，然后我发现在3月各银行的风险整体有一个提高感觉是因为疫情的影响。然后导师建议我在分析和解释时将疫情影响分离开。所以想问问有没有办法可以剔除疫情影响？不然我只能在写的时候不提疫情这个事了

这个问题本来是可以直接将疫情作为虚拟变量的，以1表示受到冲击，0表示未收到疫情冲击，问题是，在同一时间，全球所有的银行都受到了疫情冲击，所以不存在这个时间为0的虚拟变量。所以要想控制这个，只能舍弃时间固定效应，以其他时间未受冲击的数据作为平衡，可是这个方法带来的问题是在很多回归中，时间固定效应是很重要的。另一个方法就是楼上说的为疫情冲击建立模型来量化疫情冲击带来的影响，这方面你可以找一些论文看看。

谢谢您，可以请问一下舍弃时间固定效应以其他为受冲击的数据作为平衡是什么意思呀？具体怎么操作？另外我研究的时候已经设置了一个虚拟变量就是在包商银行事件之前为0事件之后为1.

可以多设置一个疫情发生前后的0-1虚拟变量，加入后直接进行回归计量。