我现在有一个结构为年度-公司(year-firm)的面板数据(如图所示)，想要计算每个企业x变量的一阶自相关系数AR(1)并生成一个新变量，但STATA中计算自相关系数的arima x ,ar(1)无法对面板数据进行计算，求教大家该如何解决？我目前的思路是用循环对每个企业计算一次arima x ,ar(1)，但不知道该如何编写该循环，求教各位！！万分感谢！！
另外，计量上是否可以用reg x L1.x得到的系数作为AR(1)？我尝试reg x L1.x，发现L1.x上的系数和用arima x ,ar(1)得到的有些差别，是因为两者的估计方法不一致吗？自相关函数是否也可以用OLS估计呢？
levelsof Code,local(code) clean
foreach c of local code{
preserve
keep if Code== "`c'"
tsset year
arima upstreamness,ar(1)
restore
}
Code是每个企业的代码 upstreamness换成x变量即可
levelsof Code,local(code) clean
foreach c of local code{
preserve
keep if Code== "`c'"
tsset year
arima upstreamness,ar(1)
restore
}
Code是每个企业的代码 upstreamness换成x变量即可
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