新手提问！叩谢！Test null hypothesis 。。。

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收藏 2011-04-21

Estimate the market model:
r t = α + β r m + et, 1 ≤ t ≤ T,
rt is an individual stock price return, r m is S&P100 index as market returns. Both rt and rm are known. et is residual term. α is constant.

Test the null hypothesis that β = 1 against the alternative that β not = 1

请大侠多多指教啊。叩谢叩谢！如果用R的命令做这条题呢

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beatuxlee

2011-4-21 09:08:53

> require(car)
> n <- 40
> beta <- 0.9
> rm <- rnorm(n)
> rt <- rm*beta+rnorm(n)
> res <- lm(rt~rm)
> linearHypothesis(res,'rm=1')
Linear hypothesis test

Hypothesis:
rm = 1

Model 1: restricted model
Model 2: rt ~ rm

  Res.Df RSS Df Sum of Sq    F Pr(>F)
1    39 29.060
2    38 29.027  1  0.033358 0.0437 0.8356

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zhuang7

2011-4-21 09:27:36

谢谢大侠。
但我想问问这个题能否用UNIT ROOT测试。我以为是要看CRITICAL VALUE ，指P-VALUE的。
我很CONFUSED。请再说明一下你的例子，行吗。叩谢。

2# beatuxlee

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beatuxlee

2011-4-21 11:09:44

> require(tseries)
> RW <- function(n=100,initial=0) {
+ x <- c(initial,rep(NA,n-1))
+ for(i in 2:n) x[i] <- x[i-1] + rnorm(1)
+ return(x)
+ }
> x <- RW()
> adf.test(x)

Augmented Dickey-Fuller Test

data: x
Dickey-Fuller = -2.086, Lag order = 4, p-value =
0.5409
alternative hypothesis: stationary

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