lasso筛出来的变量稍多，17个，求问各位大佬，有什么办法可以缩减吗?

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收藏 2021-11-30

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2021-12-8 12:23:55

先看筛选出来的变量是否有一定的可解释性，然后可以调节惩罚参数lamda比较结果，还可以使用不同的惩罚函数比较结果。

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2021-12-11 12:38:27

增大lambda的数值就可以，或者用LARS算法可以得到求解路径，根据你需要的变量个数选择对应的lambda即可，建议看下LARS那篇文献。

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2022-1-5 16:17:58

赞同2楼，如果17个变量都具有可解释性的话，不妨保留。如果你使用的是R语言中glmnet包做lasso回归的话，可以考虑多试试不同的type.measure（交叉验证时希望最小化的目标参量，比如MSE、AUC等等），再或者就是设置不同的

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