行业轮动策略的交易规则

• 利用收盘价的短期（常用为12日）指数移动平均线与长期（常用为26日）指数移动平均线之间的聚合与分离状况，对买进、卖出时机作出研判的技术指标。
  
• 短期EMA： 短期（例如12日）的收盘价指数移动平均值
  
• 长期EMA： 长期（例如26日）的收盘价指数移动平均值
  
• DIF线：（Difference）短期EMA和长期EMA的离差值
  
• MACD线： DIF线与DEA线的差
  
• 参数：SHORT(短期)、LONG(长期)、M天数，一般为12、26、9。
  
  

策略构建步骤

• 确定股票池和回测时间：通过证券代码列表输入回测的起止日期
• 确定买卖规则：DIF从下而上穿过DEA，买入开仓；相反，如DIF从上往下穿过DEA，卖出开仓。
• 回测：1）通过 trade 模块中的初始化函数定义交易手续费和滑点；2）通过 trade 模块中的主函数(handle函数)查看每日的买卖交易信号，按照买卖原则执行相应的买入/卖出/调仓操作。
  

策略源码