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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
2140 1
2011-04-22
悬赏 20 个论坛币 未解决
事件研究中的BHAR如何进行显著性检验?
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2013-1-30 20:30:06
要用bootstrapping,STATA里很好实现:bootstrap t=r(t), rep(1000) strata(foreign) saving(bsauto, replace): ttest mpg, by(foreign) unequal,看看帮助文档吧,里面有详细说明。
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