各位老师好,本人想通过蒙特卡洛模拟的方法在SAS内测算一个指标,具体内容如下:原始数据:面板数据,季度频率,股票代码,股票市值,股票的flow,本季度的总市值,本季度的总flow
想要测算的指标:D=(每个组的总flow/每个组的总市值)/(本季度的总flow/本季度的总市值)
RI= D的加权平均数(权重=本组的总市值/本季度的总市值)
(因为采用等市值的方式随机分成10组,相当于每个组的权重都是0.1)
蒙特卡洛模拟:假设使用(0,1)均匀分布,将每个季度的股票随机分成10个市值相等的组,并计算相应指标RI
最终想要得到的数据是:每个季度每个组的指标RI(根据10000次蒙特卡洛模拟的结果取得均值)
原始的数据类似于:
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时间 股票代码 市值 本季度总市值 flow 本季度总flow
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31Mar2008 10001 100 1500 200 1700
31Mar2008 10002 200 1500 300 1700
31Mar2008 10003 300 1500 500 1700
31Mar2008 10004 200 1500 200 1700
31Mar2008 10005 300 1500 100 1700
31Mar2008 10006 400 1500 400 1700
30Jun2008 10001 100 2600 600 1900
30Jun2008 10002 300 2600 200 1900
30Jun2008 10003 200 2600 100 1900
30Jun2008 10004 400 2600 300 1900
30Jun2008 10005 600 2600 300 1900
30Jun2008 10006 700 2600 200 1900
30Jun2008 10007 200 2600 100 1900
30Jun2008 10008 100 2600 100 1900
请会的老师指教,非常感谢!