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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
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2021-12-03
各位老师好,本人想通过蒙特卡洛模拟的方法在SAS内测算一个指标,具体内容如下:原始数据:面板数据,季度频率,股票代码,股票市值,股票的flow,本季度的总市值,本季度的总flow
想要测算的指标:D=(每个组的总flow/每个组的总市值)/(本季度的总flow/本季度的总市值)
                         RI= D的加权平均数(权重=本组的总市值/本季度的总市值)
                         (因为采用等市值的方式随机分成10组,相当于每个组的权重都是0.1)
蒙特卡洛模拟:假设使用(0,1)均匀分布,将每个季度的股票随机分成10个市值相等的组,并计算相应指标RI
最终想要得到的数据是:每个季度每个组的指标RI(根据10000次蒙特卡洛模拟的结果取得均值)

原始的数据类似于:
————————————————————————————————————————————————
时间            股票代码        市值      本季度总市值        flow        本季度总flow
————————————————————————————————————————————————
31Mar2008    10001          100             1500               200             1700
31Mar2008    10002          200             1500               300             1700
31Mar2008    10003          300             1500               500             1700
31Mar2008    10004          200             1500               200             1700

31Mar2008    10005          300             1500               100             1700
31Mar2008    10006          400             1500               400             1700

30Jun2008    10001          100             2600               600             1900
30Jun2008    10002          300             2600               200             1900
30Jun2008    10003          200             2600               100             1900
30Jun2008    10004          400             2600               300             1900

30Jun2008    10005          600             2600               300             1900
30Jun2008    10006          700             2600               200             1900

30Jun2008    10007          200             2600               100             1900
30Jun2008    10008          100             2600               100             1900


请会的老师指教,非常感谢!




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