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2011-04-24
想简单分析一下货币政策应对资产价格波动的效果,选取了10年间一年期存贷款利率和对应每次利率调整后一周的大盘波动率,进行线性回归,请问这样做如何呢?
想搞搞实证,咱是菜鸟,请求指教。
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2011-4-24 13:13:13
没有什么意义
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2011-4-24 14:33:19
货币政策一般都是周末发布的,你计算一个周波动率,然后用他对上周末发布货币政策的虚拟变量加上其他解释波动率的控制变量回归,看看系数的显著性就行了。
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