我之前是研究债券的，现在转到股票研究了，最近在计算夏普比率卡住了。我的数据为月度数据，夏普比率为投资组合的平均收益率减去无风险利率再除以投资组合收益率标准差。这个投资组合的标准差算的是某一个月的投资组合回报率的标准差吗？比如某个月，比如2015年1月，有6只股票，我先算出这就只股票的平均回报率Y，再算出6只股票回报率的标准差SD，假如无风险利率为Rf，那那么这个月的夏普比率是不是（YRf）SD？平均回报率用市值加权，标准差是不是也得考虑市值加权？