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【面板数据缺失值求助】非连续时间平衡面板数据补充
XTTT
2266 6
2021-12-15
悬赏 10 个论坛币 已解决
由于微观数据库的调查时间非连续，导致收集到的数据时间为2005、2006、2008、2010、2011、2012、2013、2015、2017共9期，请问一下可否用均值法补充不连续年份的数据，比如用2006年和2008年的平均值去填充2007年的数据，同理用13和15年的平均值去补充14年的数据。如果不行的话，有什么其他的方法吗？

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黃河泉 查看完整内容

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黃河泉
2021-12-15 16:59:25
XTTT 发表于 2021-12-16 15:08
因为模型存在一定的内生性，目前尝试了找工具变量，不过找到的工具变量结果并不理想；想试试看所有解释变 ...
我也倾向尽量不要填补资料 (虽然我自己也做过)，请 search ivreg2h 并安装，并看看其 help 档或对应之文章。
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黃河泉
2021-12-15 17:06:51
为什么一定要平衡面板资料呢？
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XTTT
2021-12-16 15:08:19
黃河泉 发表于 2021-12-15 17:06
为什么一定要平衡面板资料呢？
因为模型存在一定的内生性，目前尝试了找工具变量，不过找到的工具变量结果并不理想；想试试看所有解释变量滞后一期，由于其余宏观数据都有滞后一期数据，但是核心解释变量来自于微观数据库，中间是有间隔的， 所以不知道能不能补充上这些数据。另外，如果补充上数据后，还想用GMM估计法。我也看了其他的回答，都不太推荐自己插补数据。不知道自己的想法是否正确，麻烦黄老师指证~
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黃河泉
2022-1-16 10:43:24
XTTT 发表于 2021-12-16 15:08
因为模型存在一定的内生性，目前尝试了找工具变量，不过找到的工具变量结果并不理想；想试试看所有解释变 ...
我实在不认为用滞后项当工具变量是好主意。
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XTTT
2022-1-18 10:26:08
黃河泉 发表于 2022-1-16 10:43
我实在不认为用滞后项当工具变量是好主意。
嗯嗯，我目前也有继续在找工具变量。谢谢您的回复！
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