自顶一下

我也是初学者，不过我的建议是：既然用Panel Data的数据类型，最好还是使用固定效应模型，而且首先选择双向固定效应模型，即既控制个体效应也控制时间效应，您很难看到现在的顶尖期刊上有不使用双向固定效应的文章。原因是：固定效应模型的估计方法为去均值回归（Demeaned），在面板数据类型的前提下使用Pooled OLS回归，把面板数据模糊成横截面数据来处理，这样会导致有偏的估计，因为在存在固定效应的情况下，OLS获得的结果与固定效应获得的结果一定不一致！同时，个体效应和时间效应控制的分别是原误差项中不可观测的随时间改变和随个体改变的遗漏变量，而不是说您的众多x只随时间改变就选择控制时间，这个概念上您需要弄清。另外，关于控制时间效应时某些time被omitted，这是因为完全的多重共线性，请检查虚拟变量的生成是否正确！同时，考虑到可能的异方差+序列相关性，推荐使用聚类稳健标准误，这一定不会被质疑。

另外，关于您说的混合效应检验和豪斯曼检验，都是比较“鸡肋”的检验，但稳健起见，都是可以做的。既然结果都是强烈拒绝原假设，那么就表明应该考虑个体效应且使用固定效应模型。

谢谢！我再去检查一下我的数据

好的！不过据我的经验，一般来说只要是面板数据，若要比较严谨地回归，就需要使用双向固定效应模型~