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【固定效应】市场收益率加入模型后被omitted

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收藏 2021-12-20

用reghdfe控制了个体和月度时间固定效应，将市场收益率加入模型后，被omitted了，其中数据是月度面板，市场收益率是月度收益率，是因为月度收益率在月度的情况下是非时变变量吗？如果是因为这个原因我改如何估计月度收益率呢？
请大佬们帮我看一下。回归命令为： reghdfe turn buzzn hs300, absorb(id date2)

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2021-12-20 20:55:19

初步判断是你的"市场收益率是月度收益率"与"月度时间固定效应"有完全的线性重合而导致的。

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2021-12-21 10:07:03

应该是你这里的市场收益率与月度固定效应共线导致的，

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2021-12-21 21:21:39

黃河泉发表于 2021-12-20 20:55
初步判断是你的"市场收益率是月度收益率"与"月度时间固定效应"有完全的线性重合而导致的。

老师您好，这位学者也使用了月度固定效应，并加入了S&P500市场回报率，想知道是如何实现的呢？
希望得到老师回复～

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2021-12-21 22:21:39

黃河泉发表于 2021-12-20 20:55
初步判断是你的"市场收益率是月度收益率"与"月度时间固定效应"有完全的线性重合而导致的。

老师晚上好～这位学者也使用了月度固定效应，并加入了S&P500回报率，不知道他是如何实现不共线性的呢？

希望再次收到老师的回复～

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2022-3-22 13:29:51

flxswan 发表于 2021-12-21 22:21
老师晚上好～这位学者也使用了月度固定效应，并加入了S&P500回报率，不知道他是如何实现不共线性的呢？
...

这位朋友你的问题解决了吗我也是出现和你一样的问题

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