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L3 book 4 P112 example 10

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收藏 2011-04-27

有点看不明白这个例子。new bond dollar duration is 4.5，然后下面算的时候这个4.5明显对应着是上面那个New bond market value的Dn（duration of new bond）啊！这个4.5和5有什么区别？？

谢谢了！

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2011-4-27 22:32:01

5是久期，4.5是根据久期以及市值计算出来的美元久期

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2011-5-3 23:42:11

5 是duration, 4.5是dollar duration. dollar duration=duration * value/100, 所以 4.5是从5*90/100算过来的啊~

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