请问楼主有答案了吗？求交流！

在计算经总风险和总资产调整后的金融资产与固定资产投资收益率差时，我们首先需要理解公式中的各变量含义：

- rf是金融资产的投资收益率，
- rk是固定资产的投资收益率，
- σf是金融资产的风险（通常用标准差表示），
- σk是固定资产的风险，

这个调整过程可以看作是对风险的补偿。然而，在实际操作中，并没有直接使用风险值进行调整的标准公式，而是经常使用风险调整后的收益指标，例如夏普比率或特雷诺指数。

但如果我们想计算一个类似的概念（即调整后收益率差），我们可以先对金融资产和固定资产投资收益率做标准化处理，然后计算差异。在Stata中可以这样操作：

```stata
* 假设你已经有了金融资产的投资收益率rf、固定资产的投资收益率rk，
* 以及各自的风险σf和σk（例如标准差）

// 加载数据（假设data包含rf, rk, σf, σk）
use yourdata, clear

// 计算风险调整后的收益
gen rf_adj = (rf - mean(rf)) / σf
gen rk_adj = (rk - mean(rk)) / σk

// 计算两个投资的风险调整后收益率差
gen diff = rf_adj - rk_adj

// 统计结果，可以进行进一步的分析或可视化
summarize diff
```

这个步骤假设你已经计算或者有方法获取金融资产和固定资产投资收益率的标准差。如果数据中直接存储的是标准差（例如以σf、σk列），则上述代码将适用。

但是，请注意在学术文献和实践中，风险调整后的收益率可能会使用不同的公式或更复杂的模型来估计。上面的代码是一个基本示例，用于展示如何在Stata中计算简单调整后的收益率差。实际应用时可能需要根据具体研究需求和数据特点进行相应调整。

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