行业面板数据考虑时间因素的问题

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收藏 2011-04-29

各位大大，我现在做的是分行业的面板数据模型。导师让我做fe one-way ,fe two-way。结果做出来，one-way 的效果很好，但是two-way效果很差，甚至一个重要变量的符号变为相反的。
我设置一个年份的虚拟变量，逐个带入模型中回归，发现有一年2008年的影响很显著，其他年份都不显著；
我现在的问题是：我是否可以设置一个2008年份作为虚拟变量，我试过结果很好，但是不知道这样做是否就不用做two-way了？
而且，该变量的系数符号是正值，也就是说这一年对因变量的作用是正的？？

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binggol

2011-4-30 10:30:54

明白你的意思了你这个面板时间长么如果时间长应该要双向固定效应的具体做不做双向你可以这样检验下先做双向固定效应估计然后在test year1=year2=yearn 然后看是否接受时间虚拟变量全为0的原假社如果接受那可以只做单向固定效应至于你说的只以其中一年为分界点之后为1 之前为0 只设一个时间虚拟变量也不是不可以但是你必须说明这些变量在这一年前后发生了重大变化

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xiaomin_yan01

2011-4-30 16:09:25

请问具体如何test啊？？？
另外，虚拟变量的系数的符号是否需要关注？？我是否需要解释为什么系数是正的？
谢谢你了！！ 2# binggol

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xiaomin_yan01

2011-4-30 16:12:44

2楼大大，我test发现拒绝原假设了。
如果我要考虑2004年非典 2008年经济危机，需要怎么设置虚拟变量啊？？先拜谢！！ 3# xiaomin_yan01

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ywh19860616

2011-4-30 17:06:05

那就设置2004年为1，其他年份为0，这是一个变量
2008年也一样设置

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xiaomin_yan01

2011-4-30 17:23:46

另外，请问各位，我将08 09设置为1，回归出系数是正的，也就是说经济危机对贸易出口额有正的影响啊，这该怎么解释啊？？我的因变量是服务贸易出口额取对数，请大家帮我想想，如何解释这个问题？

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