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【help2!消除异方差后又遇自相关性!】
楼主
哇她兮
2123
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2011-05-02
一个多元回归模型,利用加权最小二乘法【权重为w1,输入命令:ls(w=w1) y c x1 x2 x3】,异方差基本修正,然后又检验出二阶自相关性,利用迭代法调整
这时出现问题:迭代法的命令是 ls y c x1 x2 ar(1) ar(2),可是这样就成了对原来模型(异方差未修正前)的调整
异方差白调整了
于是尝试命令 ls(w=w1) y c x1 x2 x3 ar(1) ar(2),出来的结果和未加“w=w1”时完全一样
到底应该怎样成功地在异方差修正的基础上调整自相关性呢??
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沙发
马续涛
2011-5-2 16:48:47
加工具变量
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藤椅
tlw1987
2011-5-2 16:51:51
用稳健回归,或者用FGLS,具体参照伍德里奇中文版第三版p424(第12章)
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