关于有效久期的求助

campersyh

20182

收藏 2011-05-02

有效久期指什么，是干什么用的？

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steven12358

2011-5-2 21:11:08

久期分为三种：麦考利久期、修正久期和有效久期。
不同的久期计算形式代表着不同的含义，麦考利久期代表加权现金流的平均回流时间，修正久期和有效久期都代表了债券价格对于利率的敏感程度，修正久期是对于yield curve的直接求导而有效久期相当于价格对于利率的弹性。

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campersyh

2011-5-4 19:38:14

2# steven12358 那有效久期是怎么计算的？

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jqbscy

2011-5-4 20:12:56

Effetive duration can be calculated by dividing price change by yield change.

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steven12358

2011-5-4 22:35:26

3# campersyh
在给定的一个yield（y0）下，对应着一个价格P0。设yield一个微小的变动为Δy，y0+Δy可以计算出一个P1，y0-Δy可以计算一个P2，有效久期就是（P2-P1）/(2*Δy*P0).

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campersyh

2011-5-8 15:27:33

5# steven12358 明白了~

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