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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2011-05-04
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我以前完全没接触过EVIEWS,但写论文要用到。
下面是我做的异方差检验,但是我不知道如何分析。
怎么看到存不存在异方差呢?通过哪个数来看呢?
如果存在,应该怎么消除?求高手指点迷津。(最好能详细点,因为我昨天才开始接触EVIEWS,不懂)

Heteroskedasticity Test: White   
   
F-statistic 2.539988     Prob. F(2,16)  0.1102
Obs*R-squared 4.578731     Prob. Chi-Square(2)  0.1013
Scaled explained SS 3.499793     Prob. Chi-Square(2)  0.1738
   
   
Test Equation:   
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 05/04/11   Time: 11:27   
Sample: 1 19   
Included observations: 19   
   
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
C 0.421272 0.177451 2.374026 0.0305
LNFDI -0.132865 0.080205 -1.656581 0.1171
LNFDI^2 0.011691 0.008779 1.331669 0.2016
   
R-squared 0.240986     Mean dependent var  0.067340
Adjusted R-squared 0.146109     S.D. dependent var  0.095605
S.E. of regression 0.088345     Akaike info criterion  -1.871198
Sum squared resid 0.124877     Schwarz criterion  -1.722076
Log likelihood 20.77638     Hannan-Quinn criter.  -1.845961
F-statistic 2.539988     Durbin-Watson stat  1.438063
Prob(F-statistic) 0.110154

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xiehu156 查看完整内容

怀特(White)检验的原假设是:同方差 从“F-statistic 2.539988 Prob. F(2,16) 0.1102”可以看出P=0.1102>0.05,因此接收原假设,即不存在异方差; 如果存在异方差,一般使用加权最小二乘法(WLS),权重一般设置为1/resid,这个操作类似普通最小二乘(OLS),只需要你在操作界面里,将method选择为WLS,权重输入“1/resid”!
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2011-5-4 12:16:01
怀特(White)检验的原假设是:同方差
从“F-statistic 2.539988     Prob. F(2,16)  0.1102”可以看出P=0.1102>0.05,因此接收原假设,即不存在异方差;
如果存在异方差,一般使用加权最小二乘法(WLS),权重一般设置为1/resid,这个操作类似普通最小二乘(OLS),只需要你在操作界面里,将method选择为WLS,权重输入“1/resid”!
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其中第15章定义和诊断检验有相关的异方差分析
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2011-5-4 13:47:11
2# xiehu156 非常谢谢你
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2011-5-8 00:58:12
4# jessie1793

受益啊
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2011-6-5 11:13:03
悲剧啊。这么说我的不存在异方差。不知道怎么解释了,悲剧了。可是如果用WLS的话,会全部通过检验。
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