同意 但是对个体很多的面板数据做DWH内生性检验 estat endogenous 只能跟在ivregress
后面，没找到更好的解决办法

可是用这个的话，不随时间变化的变量就会被忽略，这应该怎么解决啊？

我不知道。

请问一下，最后你怎么解决的呢？

这个错误提示是因为你的模型尝试使用的变量数量超过了Stata的默认限制，maxvar，默认是5000。这通常发生在包含大量虚拟变量（dummy variables）或交互项(interaction terms)时。

解决这个问题有几种方法：

1. **增加maxvar的值**：你可以通过`set maxvar 10000`, `set maxvar 20000`等命令来增加这个限制。但是，要注意的是这可能会占用更多的内存，并可能引起性能问题。

2. **优化模型设计**：
   - 减少交互项的数量或考虑使用更简单的形式。
   - 如果你正在使用因子变量（factor variables），并包括了有许多空缺单元格的交互作用，可以尝试`set emptycells drop`来减少所需矩阵的大小。这意味着Stata将忽略那些没有观察值的交互项。

3. **增加物理内存**：如果模型确实需要大量虚拟变量，并且你有足够的硬件资源，增加你的电脑物理内存可能是一个解决方案。

4. **使用更有效的数据存储格式**：确保你的数据是以`double`或更高的精度保存的。有时，改变数值型变量的数据类型可以节省一些空间。

5. **考虑使用其他统计软件**：如果在Stata中无法解决这个问题，你也可以尝试使用R、Python或SAS等其他能够处理更大规模数据集的统计软件进行数据分析和建模。
   
请根据你的具体情况选择合适的方法。如果你是在做学术研究，并且有足够的时间来优化模型设计，那么第二种方法可能是一个不错的选择；而如果项目时间紧迫或者内存资源充足，则可以考虑增加maxvar的值或物理内存。

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