大家好，我想请教一个问题。我在做时间序列回归时候发现不同样本区间估计系数大小和显著性是不同的，除了手动更换不同时间段以外，有什么方法可以确定从哪个时间点开始显著吗？最好是能够可视化在图中看出随时间系数大小的变化以及相应的置信区间，我有在文献中看到可以采用时变参数状态空间模型，请问有人知道该怎么做吗？谢谢！