摘要翻译：
在一般半区间市场中，我们给出了均值-方差套期保值策略的一个新的刻画。其关键是引入了一个新的概率测度P^{\\star}$,将动态资产配置问题转化为一个短视的问题。相对于$p^{\star}$的最小鞅测度与相对于原始概率测度$p$的方差最优鞅测度重合。
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英文标题：
《On the Structure of General Mean-Variance Hedging Strategies》
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作者：
Ale\v{s} \v{C}ern\'y, Jan Kallsen
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最新提交年份：
2017
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Portfolio Management        项目组合管理
分类描述：Security selection and optimization, capital allocation, investment strategies and performance measurement
证券选择与优化、资本配置、投资策略与绩效评价
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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英文摘要：
  We provide a new characterization of mean-variance hedging strategies in a general semimartingale market. The key point is the introduction of a new probability measure $P^{\star}$ which turns the dynamic asset allocation problem into a myopic one. The minimal martingale measure relative to $P^{\star}$ coincides with the variance-optimal martingale measure relative to the original probability measure $P$.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0708.1715