摘要翻译：
在具有个体和时间效应的非线性面板数据模型中，我们导出了参数的固定效应估计量和平均部分效应。它们包括logit，probit，有序probit，Poisson和Tobit模型，这些模型对微观和宏观经济学中的许多实证应用都很重要。我们的估计采用解析和Jacknife偏差修正来处理附带参数问题，并且在$n/t$收敛到常数的渐近序列下是渐近无偏的。我们发展了推论方法，并在数值例子中表明了它们的良好性能。
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英文标题：
《Individual and Time Effects in Nonlinear Panel Models with Large N, T》
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作者：
Ivan Fernandez-Val and Martin Weidner
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最新提交年份：
2018
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分类信息：

一级分类：Statistics        统计学
二级分类：Methodology        方法论
分类描述：Design, Surveys, Model Selection, Multiple Testing, Multivariate Methods, Signal and Image Processing, Time Series, Smoothing, Spatial Statistics, Survival Analysis, Nonparametric and Semiparametric Methods
设计，调查，模型选择，多重检验，多元方法，信号和图像处理，时间序列，平滑，空间统计，生存分析，非参数和半参数方法
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一级分类：Economics        经济学
二级分类：Econometrics        计量经济学
分类描述：Econometric Theory, Micro-Econometrics, Macro-Econometrics, Empirical Content of Economic Relations discovered via New Methods, Methodological Aspects of the Application of Statistical Inference to Economic Data.
计量经济学理论，微观计量经济学，宏观计量经济学，通过新方法发现的经济关系的实证内容，统计推论应用于经济数据的方法论方面。
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英文摘要：
  We derive fixed effects estimators of parameters and average partial effects in (possibly dynamic) nonlinear panel data models with individual and time effects. They cover logit, probit, ordered probit, Poisson and Tobit models that are important for many empirical applications in micro and macroeconomics. Our estimators use analytical and jackknife bias corrections to deal with the incidental parameter problem, and are asymptotically unbiased under asymptotic sequences where $N/T$ converges to a constant. We develop inference methods and show that they perform well in numerical examples.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1311.7065