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工具变量第一阶段对内生变量不是全部显著
楼主
ChengJinghao
2594
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2022-03-03
空间计量SLX模型,有内生变量x1和wx1,分别选用滞后一期和滞后二期做IV,命令格式ivreg2 y(x1 wx1=L.X1 L2.X1 w*L.X1 w*L2.X1) 其他变量
第一阶段F值和第二阶段的不可识别、过度识别、弱工具变量都通过了检验。但是第一阶段回归中,L.X1 L2.X1对x1显著,但对于wX1不显著,同样w*L.X1 w*L2.X1对w*x1显著,而对x1不显著
请问此时是否可以认为滞后项做工具变量是有效的。
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沙发
ZXYGENIUS
2023-4-7 22:01:46
我也碰到了类似的问题,请问你是怎么解决的?
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藤椅
害怕秃头的小可爱
2023-5-5 16:25:22
ZXYGENIUS 发表于 2023-4-7 22:01
我也碰到了类似的问题,请问你是怎么解决的?
我也遇到了这样的问题,请问你解决了吗?
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板凳
EbianCC
2023-10-16 23:47:17
我看过的文献里面有把不相关的那个工具变量变量去掉,只留一个的。但我不清楚这样操作是否合理
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